جستجو برای:
  • خانه
  • دانشگاه
    • درباره ما
    • مسیرهای یادگیری
      • مدیریت ریسک
      • بازارهای مالی جهانی
      • اقتصاد حرفه‌ای
      • بورس ایران
      • صورت‌های مالی
      • نسبت های مالی
      • فارکس
      • اقتصاددانان
      • سرمایه گذاران
      • معاملات الگوریتمی
      • بانکداری
      • تورم
    • سوالات متداول – FAQ
    • آموزش Spotplayer
    • نحوه دسترسی به اسلایدها
    • قوانین و مقررات
    • مقررات بازگشت محصولات
    • سیاست حفظ حریم خصوصی
    • همکاری با ما
    • تماس با ما
  • دوره‌ها
    • اقتصاد برای عموم
      • اقتصاد خرد مقدماتی
      • اقتصاد خرد میانی
      • اقتصاد خرد پیشرفته
      • اقتصاد کلان مقدماتی
      • اقتصاد کلان میانی
      • اقتصاد کلان پیشرفته
    • فاندامنتال فارکس
      • تحلیل شاخص‌های اقتصادی
      • سیاست‌گذاری پولی مقدماتی
      • سیاست‌گذاری پولی میانی
      • سیاست‌گذاری پولی پیشرفته
      • ویدئوهای تکمیلی سیاست‌گذاری پولی
    • بورس و سهام
      • تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی
      • تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
      • فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)
    • سرمایه‌گذاری
      • دوره جامع ثروت‌آفرینی در طلاجدیدداغتخفیف
      • کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی مقدماتی
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی میانی
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی پیشرفته
      • تکنولوژی بلاکچین/ رمزارز
      • معاملات الگوریتمی
    • مدیریت ریسک
      • آتی‌ ها و سلف ـ بازار فیوچرز
      • اختیار معامله – اختیارات – معاملات آپشن
  • دوره‌های جامع
    • دوره جامع ثروت‌آفرینی در طلاجدید
    • کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری
    • مجموعه کامروایی در دنیای مالی
    • جامع اقتصاد خرد
    • جامع اقتصاد کلان
    • جامع تحلیل بنیادی سهام
    • جامع ثروت آفرینی در بازارهای مالی
    • جامع فارکس
    • جامع سیاست‌گذاری پولی
    • جامع مشتقات
    • جامع معاملات الگوریتمی
  • اسلایدها
    • اسلایدهای PDF اقتصاد کلان
    • اسلایدهای PDF اقتصاد خرد
    • اسلایدهای PDF شاخص‌های اقتصادی
    • اسلایدهای PDF سیاست‌گذاری پولی
  • مقالات
  • مشاوره
  • آموزش رایگان
    • آموزش فارکس
    • آموزش بورس
    • ویدئوهای رایگان
کلینیک اقتصاد
  • خانه
  • دانشگاه
    • درباره ما
    • مسیرهای یادگیری
      • مدیریت ریسک
      • بازارهای مالی جهانی
      • اقتصاد حرفه‌ای
      • بورس ایران
      • صورت‌های مالی
      • نسبت های مالی
      • فارکس
      • اقتصاددانان
      • سرمایه گذاران
      • معاملات الگوریتمی
      • بانکداری
      • تورم
    • سوالات متداول – FAQ
    • آموزش Spotplayer
    • نحوه دسترسی به اسلایدها
    • قوانین و مقررات
    • مقررات بازگشت محصولات
    • سیاست حفظ حریم خصوصی
    • همکاری با ما
    • تماس با ما
  • دوره‌ها
    • اقتصاد برای عموم
      • اقتصاد خرد مقدماتی
      • اقتصاد خرد میانی
      • اقتصاد خرد پیشرفته
      • اقتصاد کلان مقدماتی
      • اقتصاد کلان میانی
      • اقتصاد کلان پیشرفته
    • فاندامنتال فارکس
      • تحلیل شاخص‌های اقتصادی
      • سیاست‌گذاری پولی مقدماتی
      • سیاست‌گذاری پولی میانی
      • سیاست‌گذاری پولی پیشرفته
      • ویدئوهای تکمیلی سیاست‌گذاری پولی
    • بورس و سهام
      • تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) مقدماتی
      • تحلیل بنیادی سهام (فاندامنتال) پیشرفته
      • فیلترنویسی بنیادی (فاندامنتال)
    • سرمایه‌گذاری
      • دوره جامع ثروت‌آفرینی در طلاجدیدداغتخفیف
      • کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی مقدماتی
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی میانی
      • ثروت‌آفرینی در بازارهای مالی پیشرفته
      • تکنولوژی بلاکچین/ رمزارز
      • معاملات الگوریتمی
    • مدیریت ریسک
      • آتی‌ ها و سلف ـ بازار فیوچرز
      • اختیار معامله – اختیارات – معاملات آپشن
  • دوره‌های جامع
    • دوره جامع ثروت‌آفرینی در طلاجدید
    • کارگاه ایده‌های سرمایه‌گذاری
    • مجموعه کامروایی در دنیای مالی
    • جامع اقتصاد خرد
    • جامع اقتصاد کلان
    • جامع تحلیل بنیادی سهام
    • جامع ثروت آفرینی در بازارهای مالی
    • جامع فارکس
    • جامع سیاست‌گذاری پولی
    • جامع مشتقات
    • جامع معاملات الگوریتمی
  • اسلایدها
    • اسلایدهای PDF اقتصاد کلان
    • اسلایدهای PDF اقتصاد خرد
    • اسلایدهای PDF شاخص‌های اقتصادی
    • اسلایدهای PDF سیاست‌گذاری پولی
  • مقالات
  • مشاوره
  • آموزش رایگان
    • آموزش فارکس
    • آموزش بورس
    • ویدئوهای رایگان
ورود/عضویت
0

وبلاگ

کلینیک اقتصاد > مقالات > تحلیل تکنیکال > اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

28 اکتبر 2023
ارسال شده توسط پشتیبانی
تحلیل تکنیکال
اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟ از سری مقالات مسیر یادگیری تحلیل تکنیکال کلینیک اقتصاد دکتر سعدوندی

انواع اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اندیکاتور و اسیلاتور

تعاریف، کاربردها و مثال‌ها

نویسنده: جیمز چن

مترجم: کلینیک اقتصاد

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورهای تکنیکال سیگنال‌های هیوریستیک (الگوریتم‌های ابتکاری یا جستجوی کاشف) یا مبتنی بر الگویی هستند که توسط قیمت، حجم و یا قراردادهای مشتقه تسویه نشده [1] اوراق بهادار یا قراردادی تولید می‌شوند و توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند.

تحلیلگران تکنیکال با تحلیل داده‌های تاریخی از اندیکاتورها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده می‌کنند. چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI) [2]، شاخص جریان پول (MFI) [3]، اندیکاتور تصادفی [4]، میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) [5] و باندهای بولینگر [6].

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که باندهای بالا و پایین (کران‌های بالا و پایین) بین دو مقدار حدی را می‌سازد و سپس اندیکاتور روندی ایجاد می‌کند که در این محدوده‌ها نوسان می‌کند. معامله‌گرها از اندیکاتور روند برای یافتن شرایط بیش‌خرید یا بیش‌فروش کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. هنگامی که مقدار اسیلاتور به حد بالا نزدیک می‌شود، تحلیلگران تکنیکال این اطلاعات را اینطور تفسیر می‌کنند که دارایی بیش‌خرید شده است و با نزدیک شدن مقدار اسیلاتور به حدی پایین، تحلیلگران تکنیکال آن دارایی را بیش‌فروش در نظر می‌گیرند.

نکات کلیدی

1- اندیکاتورهای تکنیکال محاسبات هیوریستیک یا ریاضی مبتنی بر قیمت، حجم یا سود قراردادهای مشتقه تسویه نشده اوراق بهاد هستند که توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که از تحلیل تکنیکال پیروی می‌کنند.
2- تحلیلگران تکنیکال یا چارتیست‌ها در داده‌های تاریخی قیمت دارایی به دنبال اندیکاتورهای تکنیکال می‌گردند تا درباره نقاط ورود و خروج معاملات قضاوت کنند.
3- تعدادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارد که به‌طور کلی در دو دسته‌ی اصلی قرار می‌گیرند: هم‌پوشان‌ها و اسیلاتورها.
4- اسیلاتورها اندیکاتورهای مومنتومی هستند که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و نوسانات آنها به باندهای بالا و پایین محدود می‌شود.
5- هنگامی که مقادیر اسیلاتور به این باندها نزدیک می‌شود، سیگنال‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش را به معامله‌گرها نشان می‌دهند.
6- اسیلاتورها اغلب با اندیکاتورهای میانگین متحرک ترکیب می‌شوند تا شکست یا بازگشت روند را نشان دهند.

بیشتر بخوانید: آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس

اندیکاتورها چگونه کار می‌کنند؟

تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی از طریق تحلیل روندهای آماری گرد‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند تغییر قیمت و حجم، استفاده می‌شود. برخلاف تحلیلگران بنیادی، که تلاش می‌کنند ارزش ذاتی [7] اوراق بهادار را بر مبنای داده‌های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند، تحلیل‌گران تکنیکال بر الگوهای تغییر قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و سایر ابزارهای مختلف تحلیلی ترسیم نمودار تمرکز می‌کنند تا قدرت یا ضعف اوراق بهادار را ارزیابی کنند.

از تحلیل تکنیکال می‌توان برای هر اوراق بهادار شامل آتی‌ها یا قراردادهای آتی، کالا‌ها، اوراق با درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار با داده‌های معاملاتی تاریخی استفاده کرد. در این آموزش معمولاً در مثال‌ها سهام را تحلیل می‌کنیم، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می‌توان برای هر نوع اوراق بهاداری به کار برد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازارهای کالا و فارکس که معامله‌گران بر تغییرات قیمت کوتاه‌مدت متمرکز هستند بسیار رایج‌تر است.

اندیکاتورهای تکنیکال، که به‌عنوان «تکنیکال‌ها» نیز شناخته می‌شوند، به جای بنیان‌های کسب‌وکار، مانند سود، درآمد یا حاشیه سود، بر داده‌های معاملاتی تاریخی مانند قیمت، حجم و قراردادهای مشتقه تسویه نشده متمرکز هستند. اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً توسط معامله‌گران فعال استفاده می‌شود، چراکه این اندیکاتورها برای تحلیل تغییر کوتاه‌مدت قیمت طراحی شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز ممکن است از اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

دوره جامع اقتصاد کلان - دکتر سعدوندی - کلینیک اقتصاد

یک گام جلوتر از دیگران باشید

در دنیای امروز، درک اقتصاد کلان دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است. دوره جامع اقتصاد کلان به شما کمک می‌کند بازارها، تصمیمات دولت‌ها و روندهای جهانی را با نگاهی تحلیلی و دقیق بررسی کنید.
همین امروز یادگیری را آغاز کنید.

مشاهده جزئیات

انواع اندیکاتورها

دو نوع اصلی برای اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد:

همپوشان‌ها

اندیکاتورهای تکنیکالی که وقتی بر روی قیمت در نمودار سهام ترسیم می‌شوند از مقیاس یکسانی استفاده می‌کنند. برای مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر اشاره کرد.

اسیلاتورها

اندیکاتورهای تکنیکالی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند و در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شوند. برای مثال می‌توان به اسیلاتور تصادفی، MACD یا RSI اشاره کرد.

معامله‌گران معمولاً هنگام تحلیل یک اوراق بهادار از اندیکاتورهای تکنیکال مختلفی استفاده می‌کنند. با دسترسی به هزاران گزینه‌ی مختلف، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها به بهترین شکل عمل می‌کند و باید با نحوه‌ی کار آنها آشنا شوند. معامله‌گران همچنین می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر تحلیل تکنیکال مانند نگاه کردن به الگوهای نموداری ترکیب کنند تا به ایده‌های معاملاتی برسند. اندیکاتورهای تکنیکال را همچنین می‌توان با توجه به ماهیت کمّی‌شان به سامانه‌های معاملاتی خودکار اضافه کرد.

بیشتر بخوانید: اختیار فروش چیست؟

دوره جامع سیاستگذاری پولی مدرن - فاندامنتال فارکس - دکتر سعدوندی - کلینیک اقتصاد

دوره جامع سیاست‌گذاری پولی مدرن 

در این دوره آموزشی سعی داریم نحوه ساز و کار نظام بانکی و تعامل در بازار بین بانکی و نحوه خلق و محو پول را شرح داده تا دانشجویان به درک بالاتری در تحلیل اخبار و وقایع روز برسند. برای ثبت نام دوره دوم از مجموعه فاندامنتال فارکس روی لینک زیر کلیک کنید.

سیاست‌گذاری پولی مدرن

نمونه‌ای از اندیکاتورهای تکنیکال

نمودار زیر تعدادی از رایج‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال شامل میانگین متحرک، RSI و MACD را نشان می‌دهد.

نمونه‌ای از اندیکاتورها و اسیلاتورها، بخشی از مقاله جامع اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟ کلینیک اقتصاد دکتر سعدودنی

در این مثال، میانگین‌های متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت‌ها ترسیم شده‌اند تا نشان دهند قیمت جاری نسبت به میانگین‌های تاریخی کجا قرار دارد. در این مورد، میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه قرار دارد که نشان می‌دهد روند کلی مثبت بوده است. RSI در بالای نمودار قرار دارد و قدرت روند جاری را نشان می‌دهد (در این مورد، 49.07، روند خنثی). MACD در زیر نمودار قرار دارد و نشان می‌دهد که چگونه دو میانگین متحرک همگرا یا واگرا شده‌اند (در این مورد کمی نزولی است).

اسیلاتورها چگونه کار می‌کنند

از اسیلاتورها معمولاً به همراه سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری درباره معاملات استفاده می‌شود. تحلیلگران زمانی اسیلاتورها را سودمندتر می‌یابند که نمی‌توانند به‌راحتی روند مشخصی برای قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، برای مثال زمانی که سهام به صورت افقی یا جانبی معامله می‌شود. رایج‌ترین اسیلاتورها عبارتند از:

1- اسیلاتور تصادفی
2- قدرت نسبی (RSI)
3- نرخ تغییر (ROC)
4- جریان پول (MFI)

در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را جزو مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال می‌دانند که باید درک شوند، اما ابزارهای تکنیکال دیگری مانند مهارت‌های نمودارخوانی و اندیکاتورهای تکنیکال نیز وجود دارند که تحلیلگران آنها را برای بهبود معاملات خود مفید می‌یابند.

در صورت استفاده از اسیلاتور، سرمایه‌گذار ابتدا دو مقدار انتخاب می‌کند؛ سپس ابزار را بین این دو مقدار قرار می‌دهد، اسیلاتور نوسان می‌کند و یک اندیکاتور روند ایجاد می‌کند. در مرحله‌ی بعد، سرمایه‌گذار از اندیکاتور روند برای درک شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می‌کند. وقتی سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که اسیلاتور به سمت یک مقدار بالاتر حرکت می‌کند، دارایی را در وضعیت بیش‌خرید تفسیر می‌کند. در سناریوی معکوس، هنگامی که اسیلاتور به سمت مقدار پایین‌تر حرکت می‌کند، سرمایه‌گذار دارایی را در وضعیت بیش‌فروش در نظر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: آدام اسمیت

دورۀ آتی‌ ها ـ آموزش بازار فیوچرز - مشتقات مالی - دکتر سعدوندی - کلینیک اقتصاد

دوره ابزار مشتقه

برای آشنایی با ابزارهای مشتقه، بازار مشتقات مالی، انواع ریسک‌های مالی و راه‌های کنترل آن‌ها دوره آموزشی مدیریت ریسک مالی مشتقات: آتی‌ها و سلف‌ها را همین الان ثبت نام کنید.

دوره مدیریت ریسک

طرز کار اسیلاتور

در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذار اسیلاتورها را بر روی مقیاس درصدی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌کند، به این صورت که قیمت پایانی به محدوده‌ی قیمت کل تعداد مشخصی از میله‌های یک نمودار میله‌ای معین وابسته است. برای انجام این کار، سرمایه‌گذار از تکنیک‌های مختلفی برای اصلاح و هموار کردن انواع میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند. وقتی معاملات بازار در محدوده‌ی خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور از نوسانات قیمت پیروی می‌کند و زمانی که از 70 تا 80 درصد محدوده‌ی قیمت کل تعیین‌شده عبور می‌کند، شرایط بیش‌خرید را نشان می‌دهد که به معنای فرصت فروش است. شرایط بیش‌فروش زمانی وجود دارد که اسیلاتور به پایین‌تر از 30 تا 20 درصد برسد که نشان‌دهنده‌ی فرصت خرید است.

سیگنال‌ها تا زمانی معتبر می‌مانند که قیمت اوراق بهادار پایه در محدوده‌ی تعیین‌شده باقی بماند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می‌دهد، سیگنال‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشند. تحلیلگران شکست قیمت را بازنشانی محدوده‌ای که بازار رنجِ فعلی را محدود می‌کند یا شروع یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت‌زمانی طولانی در محدوده‌ی بیش‌خرید یا بیش‌فروش باقی بماند.

تحلیلگران تکنیکال اسیلاتورها را برای بازارهای رنج (خنثی) مناسب‌تر می‌دانند و هنگامی که توأم با شاخص تکنیکالی استفاده می‌شوند که بازار را دارای یک روند یا رنج خاص شناسایی می‌کند، اسیلاتورها را مؤثرتر در نظر می‌گیرند. برای مثال، تقاطع اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تعیین اینکه آیا یک بازار در یک روند قرار دارد یا خیر استفاده شود. وقتی تحلیلگران تشخیص می‌دهند که بازار در یک روند نیست، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر می‌شوند.

منابع: Investopedia (Technical Indicators) و Investopedia (Oscillators)

[1]   Open Interest (Investopedia)

[2]   RSI (Investopedia)

[3]   Money Flow Inedx (Investopedia)

[4]   Stochastic Oscillator (Investopedia)

[5]   MACD (Investopedia)

[6]   Bollinger Bands (Investopedia)

[7]   Intrinsic Value (Investopedia)

بیشتر بخوانید: آموزش بورس

تحلیل فاندامنتال فارکس | دوره جامع تحلیل بنیادی فارکس

پکیج فارکس

برای تحلیل بنیادی فارکس – Forex Fundamental Analysis نیازمند توانایی تحلیل شاخص‌های اقتصادی و درک سیاست‌گذاری پولی هستید، با کلیک روی دکمه زیر از 10% تخفیف بیشتر برای ثبت نام استفاده کنید.

دوره فارکس
قبلی چارلی مانگر کیست؟
بعدی ری دالیو کیست؟

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو برای:
مذاکرات ایران و آمریکا
مذاکرات ایران و آمریکا
ایران می‌تواند در مذاکرات با ترامپ دست برتر را داشته باشد!

اهداف

کلینیک اقتصاد از سوی دکتر علی سعدوندی با هدف ارتقای سطح دانش اقتصاد، سرمایه‌گذاری، مالی و بانکداری تشکیل شده است. در این کلینیک، اساتید و کارشناسان زبده در عرصه های مدیریت بانکی، تحلیل اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری اقتصادی، منتورینگ استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی دور هم گرد آمده اند تا خدمات ویژه مشاوره و آموزشی ارائه دهند.
کلینیک اقتصاد مفتخر است که در سه سال اخیر بیش از ۴۵۰ ساعت دوره به‌روز و جامع به جامعه فارسی زبانان داخل و خارج از ایران در بالاترین استانداردها تقدیم کرده است.

لینک های ویژه

  • ثروت‌آفرینی
  • فاندامنتال فارکس
  • اقتصاد خرد
  • اقتصاد کلان
  • مشتقات: آتی‌ها
  • مشتقات: اختیارات
  • معاملات الگوریتمی
  • ثروت‌آفرینی
  • فاندامنتال فارکس
  • اقتصاد خرد
  • اقتصاد کلان
  • مشتقات: آتی‌ها
  • مشتقات: اختیارات
  • معاملات الگوریتمی
  • MBA بازارهای مالی جهانی
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • مسیر یادگیری
  • قوانین و مقررات
  • درباره ما
  • همکاری با ما
  • تماس با ما
  • MBA بازارهای مالی جهانی
  • مشاوره سرمایه گذاری
  • مسیر یادگیری
  • قوانین و مقررات
  • درباره ما
  • همکاری با ما
  • تماس با ما

مسیرهای ارتباطی

Twitter Youtube Telegram Instagram Linkedin Facebook Instagram
  • ۰۹۰۵۳۶۵۴۰۵۰
  • admin@econclinic.com

خبرنامه کلینیک اقتصاد

چیزی را از دست ندهید، ثبت نام کرده و در جریان اخبار قرار گیرید